收益率

在金融工程领域，尤其是量化投资和风险管理中，收益率的预测和建模是核心任务之一。其中，中性化收益率模型因其能够剥离特定风险因素，如市值和行业效应，而受到广泛关注。这类模型在构建市场中性投资组合、进行风险调整收益分析等方面发挥着重要作用。本文将深入探讨三种不同的中性化收益率建模方式，分析它们在实际应用中的效果和适用场景。关键词：中性化收益率，建模方式，量价因子，基本面因子，预测效果一、中性化收益率建模的重要性与挑战在股票市...