本面因子

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为何基本面因子需中性化处理:提升预测精度的关键

在金融工程领域,尤其是量化投资和风险管理中,基本面因子因其能够提供公司估值水平、盈利能力等关键信息而备受关注。基本面因子包括但不限于估值比率(如市盈率、市净率)、盈利能力指标(如ROE、EPS)、成长性指标(如营收增长率、净利润增长率)等。这些因子不仅帮助投资者从量价维度外获取公司信息,还能有效提取原始数据中的关键特征,进行降维处理,减少模型训练的复杂度和计算成本。然而,不同行业的基本面因子存在中枢差异,这可能导致模型预测效果的...