HP滤波

在金融工程领域，择时策略一直是一个重要的研究方向。投资者通过择时策略试图捕捉市场的波动，以期获得超越市场平均水平的收益。随着量化分析技术的发展，越来越多的技术指标被用于构建择时模型，其中HP滤波（Hodrick-Prescott Filter）作为一种有效的去噪工具，被广泛应用于经济时间序列的分析中。本文旨在探讨如何利用HP滤波去噪技术构建平均持仓期限约为一年的择时策略，并分析其在不同资产类别上的表现。关键词：HP滤波，择时策略，去噪，持仓期限，金融...